🔬 Análise Quantitativa & Risco
Sharpe, Drawdown, VaR, Beta, Correlação — dados reais
Análise Individual de Ativo
Sharpe Ratio
—
risco/retorno (>1 = bom)
Volatilidade Anual
—
desvio padrão anualizado
Max Drawdown
—
maior queda do pico
VaR 95% (diário)
—
pior dia em 20 (95% conf.)
Beta vs IBOVESPA
—
correlação com o mercado
Sortino Ratio
—
retorno/risco downside
Pontos Históricos
—
dias de dados disponíveis
Evolução de Preço & Retorno Acumulado
Distribuição dos Retornos Diários
Drawdown ao Longo do Tempo
Análise Comparativa — Múltiplos Ativos
Métricas Comparativas
| Ativo | Retorno | Sharpe | Sortino | Volatil. | Drawdown | VaR 95% | Beta | Corr IBOV |
|---|
Matriz de Correlação (dados históricos reais)